바젤Ⅲ 규제 개혁 완료…국내 은행에는 ‘긍정적 영향’
스크롤 이동 상태바
바젤Ⅲ 규제 개혁 완료…국내 은행에는 ‘긍정적 영향’
  • 김현정 기자
  • 승인 2018.01.05 16:40
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

(시사오늘, 시사ON, 시사온= 김현정 기자)

▲ 서울 여의도 금융감독원 ⓒ뉴시스

글로벌 금융위기 이후 지속 추진해 온 바젤Ⅲ 규제 개혁 작업이 마무리되면서 향후 은행권에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 전망이 제기됐다. 특히 BIS(은행 자기자본)비율은 소폭 상승된다고 평가했다.

5일 금융감독원에 따르면 지난 2008년부터 시작된 바젤위원회의 규제 개혁이 7여년 만에 최종 마무리됐다고 발표했다. 이에 따라 금감원은 17개 국내은행이 현재 자산구성을 유지할 경우 은행의 BIS비율은 상승될 것으로 추정했으며, 자금 공급 위축 등 부정적인 영향을 발생하지 않을 것으로 내다봤다.

‘바젤규제’는 은행이 보유하고 있는 모든 종류의 손실발생 위험에 대비해 평상시 충분한 자기자본을 확보하도록 요구하는 규제다. 이를 위해 바젤위원회는 88년부터 BIS비율 규제를 도입했으며 모든 바젤 회원국에서 시행하고 있다. 개편 안은 오는 2022년부터 시행될 예정이다.

그간 은행들은 자본비율 계산 시 내부등급법을 사용했는데, 이는 은행의 재량권을 인정해준다는 장점 대신 리스크평가가 천차만별이라는 단점이 존재했다. 이로 인해 자본비율의 비교가능성이 크게 떨어졌으며, 은행들이 내부등급법을 공격적으로 사용하는 것을 막아야 한다는 주장이 나왔다.

이번 개편으로 인해 내부등급법을 공격적으로 사용하는 은행들은 규제되고 자산별 위험 수준에 따라 표준 위험가중치(RW)는 차등화 된다. 또 은행이 저위험 자산을 보유하는 비중이 커질수록 BIS비율을 높게 산출할 수 있도록 인센티브가 확대된다. 

따라서 금감원은 은행들이 적정 수준의 BIS비율을 계속 유지할 수 있도록 대출 및 투자전략을 일부 변화 시킬 것으로 예측했다. 위험가중치가 하향된 저위험 대출(저LTV 주택담보대출, 중소기업 대출 등)은 다소 확대될 여지가 있으며, 상향 조정된 고위험자산(주식‧펀드 투자, 고LTV 주택담보대출 등)은 감축이 예상된다고 말했다.

금감원 관계자는 “선진국 은행과 비교해 비교적 저위험 자산으로 구성돼 있는 일부 대형은행들은 BIS비율이 상승할 것으로 보인다”며 “여타 은행들의 경우에는 은행별 자산구성 내역 및 리스크 관리 수준 등에 따라 BIS비율이 등락이 다르다고 예상된다”고 언급했다.

이 같은 이유에 대해 한국투자증권 백두산 연구원은 “국내은행 자본비율 상승이 위험가중치 하락에 기인하지만 이미 국내은행들이 보수적으로 가중치를 산출해왔기 때문에 개편 안에 따른 영향이 적은 것”이라고 설명했다.

담당업무 : 국제부입니다.
좌우명 : 행동하는 것이 전부다.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.