PD 등 실측치보다 낮아…부실위험 확대 가능성 반영 못해
금융당국, 대손충당금 등 손실흡수능력 강화 주문
[시사오늘·시사ON·시사온=고수현 기자]
은행권이 금융당국으로부터 무더기 경영유의 조치를 받았다.
23일 금융감독원 경영유의사항 등 공시에 따르면 시중은행 4곳과 인터넷은행 1곳, 지방은행 3곳 등 8개 은행에 경영유의 조치를 내렸다. 경영유의는 일종의 개선권고로 제재에 해당하지 않는다. 이번 경영유의는 금감원 은행검사3국이 진행한 수시검사를 통해 확인된 미흡점에 대한 후속조치다.
먼저 공통으로 시중은행 4곳(KB국민은행, 신한은행, 우리은행, NH농협은행)과 카카오뱅크, 지방은행 3곳(경남은행, 대구은행, 광주은행)이 집합평가 대손충당금 산정체계 강화 요구를 받았다.
은행검사3국에 따르면 이들 은행들은 부도 확률(Probability of Default, 이하 PD)과 관련해 낙관적이거나 불합리한 기준을 반영해 대손충당금이 과소 산정될 우려가 지적됐다. 아울러 기존 기대신용손실 추정 요소(PD 등)가 최근 실측치보다 낮게 나타나는 등 부실 위험 확대 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있어 추정방식 보완 필요성도 제기됐다.
카카오뱅크는 부도시 손실률(Loss Given Defau, 이하 LGD) 추정 과정에서도 신용원가를 불합리하게 산정할 우려가 확인돼 경영유의 1건을 추가로 받았다.
은행검사3국은 LGD 산출시 부도발생 이후 회수 가능금액을 차주의 채무상환 능력 및 담보 종류 등에 따라 예상되는 손실을 감안한 유효이자율 등으로 할인해 회수기간에 따른 할인효과를 반영해야 하지만 카카오뱅크는 자기자본비용률을 할인율로 사용하고 있어 신용원가를 불합리하게 산정할 우려가 있다고 지적했다.
이에 당국은 카카오뱅크 등 은행들에 경영유의를 내리는 한편 관련 기준 강화 등 개선을 주문했다.
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